Analýza 5 nejlikvidnějších komoditních futures

Obchodníci s komoditami prosperují na vysoce likvidních trzích, které poskytují snadný přístup k nejoblíbenějším futures na světě. Nižší rozpětí nabídek / poptávek na těchto místech snižuje skluz během vstupu a výstupu, čímž zvyšuje potenciální zisk. Mezitím méně nepravidelné cenové akce podporují krátkodobé vnitrodenní a swingové obchodování, jakož i obchodování s dlouhodobými pozicemi a načasování trhu.

Noví účastníci často zaměňují komoditní futures s indexovými a finančními futures kontrakty, včetně S&P 500, Eurodollar a 10-Year Treasury Notes. Komodity představují skutečné fyzikální látky, které lze zakoupit nebo prodat na spotových trzích. Vznikají uvnitř Země nebo nad ní - spíše než v myslích matematiků z Wall Street. Komodity mají fyzická omezení nabídky a poptávky, která mají vliv na tvorbu cen, zatímco finanční nástroje lze vytvořit z čísel v tabulce.

Klíč s sebou

• Skupina Chicago Mercantile Group je zařazena mezi nejlepší burzy futures na světě a zpracovává tři miliardy kontraktů ročně až do výše 1 kvadrillionu dolarů. Stejně jako na všech světových trzích, objem futures na komodity a otevřené úroky kolísají v reakci na politické, ekonomické a přírodní události, včetně počasí. Komodity přitahují zásadně orientované hráče včetně průmyslových živých plotů, kteří používají technickou analýzu k předpovídání cenového směru. Mezi prvních pět futures patří ropa, kukuřice, zemní plyn, sója a pšenice.

Skupina CME: Přehled

Skupina Chicago Mercantile Group (CME) je zařazena mezi nejlepší burzy futures na světě a každoročně vyřizuje tři miliardy kontraktů. To činí v obchodování přibližně 1 kvadrilion dolarů. Skupina byla vytvořena po desetiletí konsolidace, který přidal Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (COMEX) a Kansas City Board of Trade (KCBOT).

Burza byla založena v roce 1898 jako Chicago Butter and Egg Board, dokud se název nezměnil v roce 1919. První futures kontrakty byly vydány na počátku 60. let, později byly přidány finanční futures a měnové kontrakty následované úrokovými a dluhopisovými futures.

Identifikace hlavních komoditních trhů

Stejně jako všechny světové trhy i objem futures na komodity a otevřený zájem kolísají v reakci na politické, ekonomické a přírodní události, včetně počasí. Například, středozápadní sucho může vytvářet silně trendující zemědělské futures, přitahovat kapitál z jiných futures míst.

Volatilita má tendenci postupně stoupat a klesat po dlouhou dobu. Je to proto, že komoditní trendy se vyvíjejí pomalu a mohou trvat roky a desetiletí, nikoli týdny nebo měsíce. Kombinovaná burza vykázala na konci obchodování 26. listopadu 2019 prvních pět komoditních futures kontraktů takto:

Zboží	Průměrný denní objem (ADV)	Otevřený zájem
Ropa (WTI)	687 479	2, 187, 168
Kukuřice	532, 269	1 505 976
Budoucnost zemního plynu Henry Hub	466 455	1 233 792
Sójové boby	192 684	807, 569
Chicago SRW Wheat Future	134, 676	357 978