Vypočítejte korelační koeficient a zjistěte korelaci mezi libovolnými dvěma proměnnými, ať už se jedná o tržní ukazatele, akcie nebo cokoli jiného, co lze numericky sledovat. Ve statistice, korelace je zmenšená verze kovariance, která měří, zda proměnné jsou pozitivně nebo nepřímo příbuzné. Korelace je velmi důležitý koncept v technické analýze akciového trhu, protože umožňuje hádat mechaniku cenových modelů.
Pochopení korelace
Předpokládejme, že tržní ukazatel, jako jsou celkové spotřebitelské výdaje, má tendenci růst současně s tím, jak cena stoupá. Protože obě proměnné se v průběhu času pohybují stejným směrem, říká se, že jsou pozitivně korelovány. Pokud by cena akcií měla tendenci klesat, když celkové spotřebitelské výdaje vzrostly, obě proměnné by byly nepřímo korelovány. Korelace však nikdy není synonymem kauzality.
Korelace se měří pomocí korelačního koeficientu. Korelační koeficient vždy vrací hodnotu mezi +1, 0 (dokonale pozitivně korelovaná) a -1, 0 (dokonale negativně korelovaná); korelační koeficient nula nemá žádnou prediktivní sílu a je pro technického analytika málo užitečný.
Výpočet korelačního koeficientu
Existuje několik různých metod pro nalezení korelačního koeficientu. Každý vzorec korelačního koeficientu vyžaduje pro uvažované proměnné data časové řady. Získejte správné údaje pro tržní ukazatel a ceny konkrétních akcií.
Nejjednodušší způsob, jak vypočítat korelaci, je použít nějaký druh softwaru, například funkci = CORREL () v Excelu. Výpočet však můžete provést bez těchto nástrojů. Nej matematičtější metodou je najít kovarianci pro dvě proměnné a směrodatné odchylky každé proměnné a použít následující vzorec:
Cvičení Koeficient korelace = SDMI × SDSPCOV kde: COV = tržní ukazatel, cena akciíSDMI = standardní odchylka tržního ukazatele
Nalezení kovariance a směrodatné odchylky pro každou proměnnou může být zdlouhavý, zapojený proces. Většina kalkulaček a některé programy však mohou tyto funkce vykonávat také.
