Stochastický oscilátor vyvinutý Georgeem Laneem v 50. letech 20. století sleduje vývoj nákupního a prodejního tlaku a identifikuje cyklické obraty, které střídají sílu mezi býky a medvědy. Málo obchodníků využívá tento prediktivní nástroj, protože nechápe, jak nejlépe kombinovat konkrétní strategie a doby držení. Je to snadná oprava, jak uvidíte v tomto rychlém základu o nastavení a interpretaci Stochastics..
Stochastická konstrukce
Moderní oscilátor nebo „plný stochastický“ oscilátor kombinuje prvky Laneovy „pomalé stochastické“ a „rychlé stochastické“ do tří proměnných, které kontrolují období zpětného vyhledávání a rozsah vyhlazení dat. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Jaký je rozdíl mezi rychlou a pomalou stochastikou? )
- Rychlé K% - měří zavírací cenu ve srovnání se zadaným obdobím zpětného pohledu. Úplné K% nebo K% zpomaluje Rychlé K% s jednoduchým klouzavým průměrem (SMA). Úplné D% nebo D% přidává druhý vyhlazovací průměr.
- Nižší rychlé proměnné K%, K% a D% = kratší období zpětného pohledu s méně vyhlazovánímVysoké rychlé proměnné K%, K% a D% = dlouhodobější doba zpětného pohledu s větším vyhlazením
Sbíráme nejlepší nastavení
Vyberte nejúčinnější proměnné pro svůj obchodní styl tím, že rozhodnete, jaký hluk jste ochotni s daty přijmout. Pochopte, že ať už si vyberete cokoli, tím více zkušeností s indikátorem zlepšíte rozpoznávání spolehlivých signálů. Krátkodobí účastníci trhu mají tendenci volit nízká nastavení pro všechny proměnné, protože jim dávají dřívější signály ve vysoce konkurenčním vnitrodenním tržním prostředí. Dlouhodobé tržní časovače mají tendenci volit vysoké nastavení pro všechny proměnné, protože vysoce vyhlazený výstup reaguje pouze na zásadní změny v cenové akci. (Pro související čtení viz: Stochastika: Přesný ukazatel nákupu a prodeje ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) zobrazuje různé stopy Stochastics v závislosti na proměnných. K cyklickým zatáčkám dochází, když rychlá čára prochází pomalou čarou po dosažení překoupené nebo přeprodané úrovně. (Jak je uvedeno v: Používejte týdenní stochastičky k efektivnímu časování trhu ). Citlivé nastavení 5, 3, 3 převrací cykly nákupu a prodeje často, často bez linií, které dosáhnou překoupené nebo přeprodané úrovně. Nastavení střední hodnoty 21, 7, 7 se ohlédne za delší dobu, ale stále se vyhlazuje na relativně nízkých úrovních, což vede k větším výkyvům, které generují méně signálů o nákupu a prodeji. Dlouhodobé nastavení 21, 14, 14 má obrovský krok zpět, signální cyklus se otáčí zřídka a pouze poblíž klíčových bodů obratu na trhu.
Krátkodobé proměnné vyvolávají dřívější signály s vyšší hladinou šumu, zatímco dlouhodobější proměnné vyvolávají pozdější signály s nižší hladinou hluku, s výjimkou hlavních tržních obratů, kdy se časové rámce mají tendenci se zarovnat, čímž se spouštějí identicky načasované signály na hlavních vstupech. Můžete to vidět na říjnovém minimu, kde modrý obdélník zvýrazňuje býčí přechody na všech třech verzích indikátoru. Tyto velké cyklové přechody nám říkají, že nastavení jsou na hlavních bodech obratu méně důležitá než naše schopnost filtrovat hladiny hluku a reagovat na nové cykly. Z logistického hlediska to často znamená uzavření trendů sledujících pozice a provádění strategií vyblednutí, které kupují zpětné odkupy nebo prodávají shromáždění. (Více viz: Jaké jsou nejlepší ukazatele pro identifikaci překoupených a přeprodaných zásob? ).
Stochastická a vzorová analýza
Stochastika nemusí dosahovat extrémních úrovní, aby vyvolala spolehlivé signály, zejména když cenový model ukazuje přirozené bariéry. Přestože se očekává nejhlubší zatáčky na překoupených nebo přeprodaných úrovních, lze si důvěřovat křížům ve středu panelu, pokud se znají pozoruhodné úrovně podpory nebo odporu. Klouzavé průměry, mezery, trendové linie nebo Fibonacciho retracementy se často budou přimlouvat, zkrátí dobu cyklu a převrátí sílu na druhou stranu. To zdůrazňuje, že je důležité, abyste si přečetli cenový model současně s interpretací indikátoru. (Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si: Úvod do cenových modelů technické analýzy ).
Skupina American Airlines Group (AAL) se po volatilním poklesu zotavila nad 50denní EMA a usadila se na nové podpoře (1), což donutilo ukazatel otočit se výše, než dosáhne úrovně přeprodaného zboží. Vypukla nad dvouměsíční trendovou linii a stáhla se zpět (2), čímž spustila býčí křížení ve středu panelu. Následující rally se obrátila na 44, čímž se dosáhlo zpětného tahu, který nalezl podporu na 50denní EMA (3), a spustil třetí býčí otočení nad přeprodanou linii..
Sečteno a podtrženo
Mnoho obchodníků nedokáže využít sílu Stochastics, protože jsou zmateni ohledně získání správného nastavení pro své tržní strategie. Tyto užitečné tipy napraví tento strach a pomohou uvolnit další potenciál.
