Co je index náhodných procházek?
Index náhodných procházek (RWI) je technický ukazatel, který porovnává pohyby cen cenných papírů s náhodnými pohyby ve snaze zjistit, zda se jedná o statisticky významný trend. Může být použit pro generování obchodních signálů na základě síly základního cenového trendu.
Klíč s sebou
- Index náhodného procházení má dva řádky, RWI High a RWI Low, které měří sílu vzestupu a sestupu. Když je hodnota RWI High nad úrovní RWI Low, znamená to, že je větší vzestupná síla než sestupná síla, a naopak. RWI High nebo RWI Low je nad jedním, to znamená, že je přítomen silný, náhodný trend. Odečty pod jedním středním pohybem by mohly být náhodné, protože není dostatek síly k tomu, aby bylo uvedeno jinak.
Porozumění indexu náhodných procházek
Index náhodných procházek vytvořil Michael Poulos, aby určil, zda aktuální cenová akce cenného papíru vykazuje „náhodnou procházku“ nebo je výsledkem statisticky významného trendu, vyššího nebo nižšího.
Náhodná procházka označuje tržní nebo bezpečnostní pohyby, které jsou v oblasti statistických „šumových“ úrovní a nejsou v souladu s potvrzeným nebo definovatelným trendem. Technický ukazatel byl původně publikován v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities v článku z 90. let nazvaném „O trendech a náhodných procházkách“.
Trendy na trhu a studie náhodných procházek sahají po celá desetiletí, což zdůrazňuje publikace RA Stevensona „Komoditní budoucnost: trendy nebo náhodné procházky?“. v březnovém čísle časopisu The Journal Of Finance.
Výpočet indexu náhodných procházek
William Feller, matematik, který se specializoval na teorii pravděpodobnosti, dokázal, že meze náhodnosti, také známé jako vzdálenosti posunutí, lze vypočítat tak, že se vezme čtvercová stopa počtu binárních událostí, které odkazují na oboustranné výsledky se stejnou pravděpodobností (jako hodit mince). Logicky řečeno, jakýkoli pohyb mimo tyto hranice naznačuje, že pohyb není ve své podstatě náhodný. RWI používá tyto matematické principy při měření stoupajícího a klesajícího trendu, aby určil, zda je náhodný nebo statisticky významný.
Protože indikátor měří sílu vzestupu i sestupu, má indikátor dvě řádky a vyžaduje pro oba samostatné výpočty.
Výpočet pro vysoké období, nebo RWI High, je:
Cvičení RWI High = ATR × n High - Lown kde: n = počet dní v perioděATR = průměrný skutečný rozsah
Jinými slovy, pokud počítáte RWI High za posledních pět dní, vezměte si maximum od dnešního dne po odečtení minima z předchozího období a vypočtěte RWI High. Pak vypočítejte pomocí dnešní vysoké mínus minimum před dvěma dny. Udělejte to pro každý den vracení pěti obchodních relací.
Vaše vysoká hodnota RWI je nejvyšší hodnota za posledních pět dní nebo pro mnoho období (n) byla vybrána.
RWI Low se počítá takto:
Cvičení RWI Low = ATR × n Highn −Low
Metoda je podobná výše uvedenému přístupu, až na to, že k vytvoření prvního výpočtu použijeme dnešní nízké a vysoké z předchozího období. Pak použijte maximum před dvěma dny. Udělejte to pro každou z n období. Hodnota RWI Low je nejnižší počet dokončených výpočtů.
Každý den (nebo období) jsou výpočty znovu dokončeny.
Obchodování s indexem náhodných procházek
Index náhodných procházek se obvykle používá během dvou až sedmi období pro krátkodobé obchodování a skalpování a osm až 64 období pro dlouhodobé obchodování a investice. Účastníci trhu mohou chtít experimentovat s tímto nastavením a určit, co je pro jejich celkové strategie nejlepší.
Hodnoty nad 1, 0 ukazují, že zabezpečení má tendenci stoupat nebo klesat, zatímco hodnoty pod 1, 0 naznačují, že zabezpečení se může pohybovat náhodně. Pokud je RWI Low nad jedním, znamená to silný downtrend; pokud je RWI High nad jedním, znamená to silný vzestup.
Obchodníci a tržní časovače často vstoupí na dlouhé pozice, pokud je dlouhodobý RWI High vyšší než 1, 0 a krátkodobý RWI Low je také nad 1, 0. To znamená, že obchodník sleduje dva výpočty RWI, a to dlouhodobý, řekněme 64 období, a krátkodobý, řekněme sedm období.
Obchodník nakupuje, když je dlouhodobý RWI High nad 1, 0, což naznačuje dlouhodobý silný růst, ale krátkodobý RWI Low je také nad 1, 0, což ukazuje, že v krátkodobém horizontu cena klesla, což poskytuje příznivý vstup do dlouhodobého uptrendu.
Krátké pozice lze zadat, pokud je dlouhodobá RWI Low vyšší než 1, 0 a krátkodobé RWI High vrcholy nad jednou.
Někteří obchodníci se mohou snažit využít křížení dvou linek k označení potenciálních obchodů. To bude dobře fungovat, pokud se budou vyvíjet silné trendy, ale pokud cena nemá trend dobře, povede to ke ztrátě obchodů, protože k překročení by mohlo dojít, aniž by výsledkem byl silný trend. Někteří obchodníci mohou chtít tento přístup využít, případně ve spojení s jinými formami technické analýzy.
Příklad použití indexu náhodných procházek
V denním grafu společnosti Apple Inc. (AAPL) je na něj aplikován indikátor RWI za 30 období.
Když cena klesá, je nahoře červená čára nebo RWI Low.
Když cena stoupá, zelená čára, nebo RWI High, je na vrcholu.
Pokud je některá z těchto čar nad jednou, černá vodorovná čára, znamená to silný trend.
TradingView
Vlevo je silný vzestupný trend. RWI High se pohybuje nad 1, 0 a RWI Low je pod 1, 0.
Pak začíná silný sestupný trend. RWI Low se pohybuje nad 1, 0 a RWI High je výrazně pod 1, 0.
Následuje další uptrend s podobnými podmínkami jako předchozí uptrend.
Poté akcie vstupují do slabého trendového období. Ani RWI Low, ani High si dlouho nevydrží svou pozici nad 1, 0. Na krátkou dobu se tyto dvě linie dokonce zamotají kolem nulové značky, což signalizuje velmi slabý trend nebo trhané obchodování v obou směrech.
Rozdíl mezi indexem náhodných procházek a průměrným indexem směru (ADX)
Tyto dva ukazatele vypadají docela podobně a ve skutečnosti jsou docela podobné. Průměrný směrový index (ADX) se skládá ze směrových linií pohybu (DI + a DI-), které se pohybují velmi podobným způsobem jako RWI Low a High. ADX je třetí řádek na ukazateli ADX a ukazuje sílu trendu. Hodnoty nad 25 ukazují silný trend.
Omezení indexu náhodných procházek
RWI je indikátorem zpoždění. Při výpočtu používá minulá data a nic z toho neodpovídá. Zatímco se indikátor může pohybovat nad jedním, aby signalizoval silný trend, může se snadno rychle sklouznout zpět pod jeden. Může také přejít od slabého trendu k silnému trendu s malým varováním před indikátorem.
Čekání na posun ukazatele nad jeden před zahájením obchodu tímto směrem může někdy vést ke špatnému vstupu. Cena se tímto směrem již nějakou dobu pohybuje a může být připravena obrátit se nebo vstoupit zpět.
Index náhodných procházek se nejlépe používá ve spojení s analýzou cenových akcí nebo jinými formami technické analýzy.
