Co je index zbraní (TRIN)?
Index zbraní, nazývaný také index krátkodobého obchodování (TRIN), je ukazatel technické analýzy, který porovnává počet postupujících a klesajících akcií (poměr AD) s postupujícím a klesajícím objemem (objem AD). Používá se k měření celkového sentimentu na trhu. Richard W. Arms, Jr. jej vynalezl v roce 1967 a měří vztah mezi tržní nabídkou a poptávkou. Slouží jako prediktor budoucích cenových pohybů na trhu, především na bázi intraday. Dosahuje toho generováním překoupených a přeprodaných úrovní, které ukazují, kdy index (a většina akcií v něm) změní směr.
Klíč s sebou
- Pokud objem AD vytvoří vyšší poměr než poměr AD, bude TRIN nižší než jedna. Pokud má objem AD nižší poměr než AD Ratio, bude TRIN vyšší než jedna. Hodnota TRIN nižší než jedna obvykle doprovází výrazný nárůst ceny, protože silný objem ve vzestupných zásobách pomáhá rally zvyšovat. Hodnota TRIN nad jedním obvykle doprovází výrazný pokles cen, protože silný objem v klesačích napomáhá odprodeji. Index zbraní se pohybuje naproti cenové trajektorii indexu. Jak bylo uvedeno výše, výrazná cenová rally bude mít za následek posun TRIN na nižší úrovně. Klesající index uvidí TRIN tlačit výše.
Vzorec pro zbraně (TRIN) je:
Cvičení TRIN = postupující objem / klesající objemAdvancing zásoby / klesající zásoby kde: Advancing Stocks = počet akcií, které jsou vyšší Declining zásoby = počet akcií, které jsou nižší Advance Volume = celkový objem všech postupujících
Jak vypočítat index zbraní (TRIN)
TRIN je poskytován v mnoha aplikacích mapování. Chcete-li vypočítat ručně, použijte následující kroky.
- V nastavených intervalech, jako je každých pět minut nebo denně (nebo jakýkoli interval, který je zvolen), najděte poměr AD vydělením počtu postupujících akcií počtem klesajících zásob. Chcete-li získat objem AD, vynásobte celkový postupující objem celkovým klesajícím objemem. Rozdělte poměr AD podle objemu svazku. Zaznamenejte výsledek a vykreslete do grafu. Opakujte výpočet v dalším vybraném časovém intervalu. Připojte více datových bodů k vytvoření grafu a podívejte se, jak se TRIN pohybuje v čase.
Index zbraní (TRIN)
Co vám říká index zbraní (TRIN)?
Index zbraní se snaží poskytnout dynamičtější vysvětlení celkových pohybů ve složené hodnotě burz, jako je NYSE nebo NASDAQ, analýzou síly a šířky těchto pohybů.
Hodnota indexu 1, 0 znamená, že poměr objemu AD je stejný jako poměr AD. Trh je v neutrálním stavu, když je index roven 1, 0, protože vzestupný objem je rovnoměrně rozdělen mezi postupující emise a poklesový objem je rovnoměrně rozdělen mezi klesající emise.
Mnoho analytiků se domnívá, že index zbraní poskytuje býčí signál, když je menší než 1, 0, protože v průměrném vzestupném množství je větší objem než průměrný výprodej. Ve skutečnosti někteří analytici zjistili, že dlouhodobá rovnováha indexu je pod 1, 0, což potenciálně potvrzuje, že na akciovém trhu existuje býčí zaujatost.
Na druhé straně je odečítání větší než 1, 0 obvykle považováno za medvědí signál, protože v průměrné dolní zásobě je větší objem než průměrná horní zásoba.
Čím je hodnota indexu zbraní dále od 1, 00, tím větší je kontrast mezi nákupem a prodejem v ten den. Hodnota, která přesahuje 3, 00, ukazuje na přeprodaný trh a tento medvědí sentiment je příliš dramatický. To by mohlo znamenat vzestup cen / indexu směrem nahoru.
Naopak hodnota TRIN, která klesne pod 0, 50, může znamenat překoupený trh a býčí sentiment se přehřívá.
Obchodníci se dívají nejen na hodnotu ukazatele, ale také na to, jak se mění během dne. Hledají extrémy v hodnotě indexu na známky, že trh může brzy změnit směr.
Rozdíl mezi indexem zbraní (TRIN) a indexem ticků (TICK)
TRIN porovnává počet postupujících a klesajících zásob s objemem jak postupujících, tak klesajících zásob. Index Tick porovnává počet akcií vytvářejících uptick s počtem akcií vytvářejících downtick. Index ticků se používá k měření vnitrodenního sentimentu. Index tick neovlivňuje objem, ale extrémní hodnoty stále signalizují potenciálně překoupené nebo přeprodané podmínky.
Omezení používání indexu zbraní (TRIN)
Index zbraní má několik matematických zvláštností, na které by si obchodníci a investoři měli být vědomi, když jej používají. Vzhledem k tomu, že index zdůrazňuje objem, vznikají nepřesnosti, když v postupujících otázkách není tolik postupujícího objemu, jak se očekávalo. To nemusí být typická situace, ale je to situace, která může nastat a mohla by způsobit, že indikátor nebude spolehlivý.
Zde jsou dva příklady případů, ve kterých mohou nastat problémy:
- Předpokládejme, že nastane velmi býčí den, kdy se vyskytuje dvakrát tolik postupujících problémů než klesajících a dvojnásobně vyšší objem než klesající objem. Navzdory velmi býčímu obchodování by Armsův index poskytl pouze neutrální hodnotu (2/1) / (2/1) = 1, 0, což naznačuje, že čtení indexu nemusí být úplně přesné. Předpokládejme, že tam, kde jsou třikrát tolik postupujících problémů než klesající problémy a dvakrát tolik postupujícího objemu než klesající objem. V tomto případě by index zbraní skutečně přinesl medvědí (3/1) / (2/1) = 1, 5 čtení, což opět naznačuje nepřesnost.
Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, by bylo rozdělení dvou složek indikátoru na problémy a objem namísto jejich použití ve stejné rovnici. Například postupující problémy děleno klesajícími problémy mohou vykazovat jeden trend, zatímco postupující objem oproti klesajícímu objemu může vykazovat samostatný trend. Tyto poměry se nazývají poměr dopřed / pokles a poměr vzhůru / dolů. Obě z nich lze porovnat, aby se vyprávěl skutečný příběh trhu.
