Lipperovy indexy jsou indexy, které sledují finanční výkonnost různých typů strategií spravovaného fondu. Každý index je založen na výkonnosti největších veřejně obchodovaných fondů ve strategické skupině.
Rozdělení indexů lipperů
Indexy lipperů jsou konstruovány a spravovány společností Lipper, kterou vlastní společnost Reuters. Lipper spravuje indexy pro téměř každý typ strategie podílového fondu na investovatelném trhu. Veřejné zveřejnění výkonnosti Lipperova indexu poskytuje Wall Street Journal a zde Barron's.
Pro vytvoření každého indexu Lipper průměruje návratnost prostředků na investovatelném trhu, které jsou řízeny podle strategie indexu. Prostředky použité pro výpočet návratnosti indexu jsou vybírány podle spravovaných aktiv. Počet finančních prostředků použitých společností Lipper k získání výkonu indexu Lipper se značně liší. Většina indexů Lipper používá přibližně 30 až 100 fondů k získání výkonnosti indexu.
Lipperovy indexy jsou často zahrnuty do vykazování výkonnosti podílových fondů. Investiční manažeři mohou při vykazování údajů o svých klientech používat údaje Lipper a Lipper Index. Lipperův index může být také použit jako primární referenční hodnota podílového fondu.
Analýza lipperovského indexu
Lipper Indexy mohou pomoci retailovým investorům nahlédnout do strategií s nejlepším výkonem a výkonu různých strategií v různých časových rámcích trhu. Prostřednictvím této webové stránky poskytuje Lipper investorům informace o nejlepších a nejhorších indexech napříč tržními kategoriemi.
Jednoletý index Lipper se vrací do 5. ledna 2018 a ukazuje index Lipper China Reg Fund Index jako nejlepší strategii v globální kapitálové kategorii. Tato strategie vykazuje roční roční výnos 54, 30%. Mezitím nejhorší výkonnou globální akciovou strategií za poslední rok byl index Lipper Short Bias Index, který představuje výkonnost fondů snižujících akciové akcie. Index krátkodobého zkreslení lipperu má roční výnos -27, 50%.
Na dluhopisovém trhu je index místního dluhového dluhopisu Lipper Emerging Markets Index s nejlepším výkonem a roční výnos 18, 20%. Nejhorší strategií na dluhopisovém trhu za poslední rok byl Index alternativních měnových strategií Lipper. Tato strategie má roční výnos -1%.
V kategorii peněžního trhu se výnosy Lipperova indexu pohybovaly od 1, 02% do 0, 30% během jednoletého období do 5. ledna 2018. Nejvýkonnějším indexem byl index institucionálního peněžního trhu Lipper s návratností 1, 02%. Nejhorším fondem v kategorii byl index peněžního trhu osvobozený od daně Lipper New York s výnosem 0, 30%.
