Co je sociální index MSCI KLD 400?
Sociální index MSCI KLD 400, dříve známý jako sociální index Domini 400, je tržní akciový index 400 veřejně obchodovaných společností, které splňovaly určité standardy sociální a environmentální excelence. Potenciální kandidáti na tento index budou mít pozitivní záznamy o záležitostech, jako jsou vztahy mezi zaměstnanci a lidmi, bezpečnost produktů, bezpečnost životního prostředí a správa a řízení společnosti. Společnosti zabývající se obchodem s alkoholem, tabákem, střelnými zbraněmi, hazardními hrami, jadernou energií a vojenskými zbraněmi jsou však automaticky vyloučeny.
Klíč s sebou
- Sociální index MSCI KLD 400 je tržně vážený index, který se zaměřuje na sociálně odpovědné investice (SRI). Index vlastní 400 společností z 3 000 největších amerických akcií, které musí mít sídlo v USA a musí mít primární kotaci na NYSE nebo NASDAQ. Kritéria indexu zahrnují vysoce hodnocené hodnocení na základě environmentálních, sociálních a správních (ESG) hodnocení. Sociální index MSCI KLD 400 se snaží investovat do společností, které se zaměřují na pozitivní lidské vztahy a bezpečnost životního prostředí, spolu s dalšími pozitivními záznamy, přičemž se vyhýbá podnikům zapojeným do pochybných praktik, jako jsou střelné zbraně a tabák.
Jak funguje sociální index MSCI KLD 400
Index je nezávisle udržován výzkumnou firmou KLD Research & Analytics a jeho cílem je udržovat podobné sektorové váhy jako index MSCI USA. Vlastní 400 společností, které byly vybrány ze skupiny 3 000 největších amerických akcií na základě plovákové tržní kapitalizace. Index vybírá akcie s nejvyšším hodnocením v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG).
Společnosti lze z indexu vyloučit čtvrtletně, pokud jejich ratingy ESG klesnou pod určité standardy, pokud jsou odstraněny z indexu MSCI USA IMI nebo pokud již neprocházejí vylučovacími obrazovkami. Poté jsou nahrazeny těmi, které mají vyšší skóre ESG, aby udržely počet 400 cenných papírů.
Zvláštní úvahy
Tento index, založený v roce 1990 jako sociální index Domini 400, a přejmenovaný na sociální index MSCI KLD 400 v roce 2010, je jedním z prvních indexů společensky odpovědného investování (SRI), jejichž cílem je pomoci sociálně uvědomělým investorům zvážit sociální a environmentální faktory v jejich investicích volby.
Společensky odpovědné investování je v mnoha demografických a geografických oblastech rostoucím trendem a sociální svědomí se může stát korporací konkurenční výhodou díky jejich vztahům s akcionáři.
Požadavky na sociální index MSCI KLD 400
Sociální index MSCI KLD 400 vlastní 400 akcií s cílem vlastnit 90% akcií s velkým kapitálem, 9% se středním kapitálem a 1% s malým kapitálem. Mezi klíčové požadavky sociálního indexu MSCI KLD patří, aby společnosti byly kótovány na NYSE nebo NASDAQ a měly sídlo v USA.
Od listopadu 2019 jsou největšími podíly indexů Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) a Visa (V), které tvoří 21, 5% indexu. Od svého přejmenování v roce 2010 až do října 2019 se sociální index MSCI KLD 400 vrátil 14, 4% ročně.
Klíčovým způsobem, jak investovat do sociálního indexu MSCI KLD 400, je iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Tento fond obchodovaný na burze (ETF) byl založen v roce 2006 a od té doby se akcie každoročně zvyšují o 7, 9%. Spravovaná aktiva (AUM) pro ETF jsou 1, 75 milionu USD. Výnos z dividend je 1, 5%. ETF má stejných pět nejlepších podniků jako sociální index MSCI KLD 400. Poměr nákladů na DSI ETF je 0, 25% a 27, 6% ETF je investováno do sektoru informačních technologií.
