Neobvyklé signály obchodování s jednotlivými akciemi byly historicky schopny předpovídat trh, který se chystá klesat. Tato varování také poskytují heads-up pro oportunistické vstupní body. To je velmi cenné pro ty, kdo čekají na návrat na tomto víceletém býčím trhu. O tomto mimořádně vzácném signálu jsem psal na konci ledna tohoto roku, který křičel, že za zásoby akcií stojí za rohem kapka. Trhy praskly během několika hodin od tohoto článku. Protože signály jsou tak vzácné, věnujeme zvýšenou pozornost jejich výskytu.
Dnešní diskuse je trochu jiná. Ukážu vám, jak Mapsignals používá tato data k předpovídání těchto vzácných událostí. Způsob, jakým funguje náš neobvyklý obchodní signál, je to, jak aplikujeme mnoho měření na obchodní chování akcií v daný den. Jednoduše řečeno, hledáme akcie s rostoucími cenami ve velkých objemech. Totéž platí pro akcie, které ve velkých objemech snižují ceny. Používáme mnoho klouzavých průměrů - od krátkodobých po střednědobé - spolu s dalšími technickými opatřeními. Hledáme konkrétně velkou poptávku po zásobách.
Poté všechny tyto signály seskupíme a převedeme data na použitelné informace o investování. Někdy dostáváme neobvyklé signály obchodování s akciemi, které se ukážou jako šum. Klíčem je síla v číslech; při pohledu na tisíce zásob se pokusíme zjistit, zda skupiny zásob vykazují stejné vzorce najednou. Ptáme se sami sebe na otázky jako: „Je tam příliš mnoho blahobytu, což naznačuje, že výprodej je blízko? Nebo je příliš mnoho pesimismu, což naznačuje, že se rally blíží?“
Jak vypadají všechny tyto signály v daném týdnu? Níže je uveden graf všech neobvyklých obchodních signálů podle tržního omezení za týden od 1. října do 5. října 2018. Všimněte si všech červeně až doprava. Počet prodejních signálů vs. nákupních signálů byl více než dvojnásobný (563 prodejů vs. 216 nákupů).
Naše obvyklé pozorování je 1, 5 až 1 ve prospěch nákupu v daném týdnu, který se vrací přes 30 let dat. Takže tento týden byl neobvyklý. Prodej nebyl patrný jen první týden v říjnu - začal se objevovat týden před (24. září až 28. září 2018). Když se podíváme doprava, vidíme, že se tento týden také prodával (329 prodává vs. 225 nákupů).
Jak však můžeme tyto informace použít, abychom získali výhodu v obchodování a investování? Mapsignals vytvořil poměr, který sleduje tento nákup a prodej na 25denním klouzavém průměru. Vzhledem k tomu, že trhy jsou cik a zag, chceme vyhladit nákup a prodej po dobu pěti týdnů, abychom ukázali, zda se objevuje extrémní vzorec… tj. Trh by mohl být blízko trhu.
V níže uvedeném grafu zobrazujeme poměr jako 25denní klouzavý průměr našich nákupních / prodejních signálů, překrytý Russellem 2000 s rozsahem mezi 0% a 100%. Když poměr přesáhne 80% (zelený), překoupíme se a obvykle očekáváme výprodej brzy poté. (Stalo se to na konci ledna 2018.) Když klesne pod 25% (červená), dostaneme se prodat a obvykle krátce poté uvidíme masivní shromáždění. Historicky byl tento poměr velmi přesný. V pátek 5. října 2018 tento poměr klesl na méně než 50%, což znamená, že prodej je větší než nákup za posledních pět týdnů… obvykle to znamená, že se trh blíží. Podívejte se na páteční závěrečná data níže:
Poměr klesající pod 45, 6% nám ukazuje nižší trhy jako hodinky. Abychom vám ukázali, jak přesný a aktuální může být tento poměr, podívejte se na tuto aktualizaci, kterou jsme poskytli ve středu ráno:
V současné době je poměr MAP na 45, 6% a je na úrovni, která má historický precedens: 45, 6%. Dnes ráno jsem prošel našimi daty a viděl, jaké byly vracení vpřed pro iShares Russell 2000 ETF (IWM) v každém případě, kdy poměr klesl a klesl pod 45, 6%. Protože jsme na úrovni 45, 6%, měli bychom se dnes dostat pod tuto úroveň. Očekáváme, že jakmile se dnes blíží mnoho prodejních signálů, očekáváme. Ale opět, dna jsou vyrobena, když se prodává samotný výfuk.
Níže jsou uvedeny statistiky na úrovni 45, 6% a proč se domníváme, že je to důležité. Měli jsme pouze osm případů, ve kterých byl poměr v sestupném trendu a poté klesl pod 45, 6%. Toto je z 1 579 obchodních dnů dat, takže se jedná o velmi vzácnou událost! Několik poznámek k tržním výnosům po porušení pod 45, 6%:
- Trh se obchodoval níže ve všech případech. Průměrné obchodní dny do dosažení lokálního dna = 13. Nejkratší byly tři dny a nejdelší bylo 27. Průměrný výnos IWM po každé z osmi instancí do lokálního dna = -5, 29 %.
Níže uvedená tabulka uvádí osm případů, kdy poměr klesl a klesl pod 45, 6%:
Níže jsou uvedeny historické příklady zvýrazněné červeným kruhem se žlutou výplní:
Sečteno a podtrženo
Naše údaje naznačují, že klesající poměr pod 45, 6% by měl vést k dalšímu poklesu na trhu. To však není špatná věc, protože hodnoty dosahující přeprodaných (25%) úrovní byly velké šance na nashromáždění velkých zásob. Náš dlouhodobý pohled na trh je na vzestupu a věříme, že tahy, jako jsou tyto, jsou nákupními příležitostmi.
