Průvodce obchodováním s opcemi

Objednávka musí být vyplněna (MBF) je obchod, který musí být proveden kvůli vypršení platnosti opcí nebo futures kontraktů.

Ekonom držitelky Nobelovy ceny Myron Scholes je známý pro kolaps zajišťovacího fondu LTCM, stejně jako pro model oceňování opcí Black-Scholes.

Nahý hovor je strategie opcí, ve které investor píše (prodává) opce na volání, aniž by vlastnil základní cenný papír.

Nahá opce se vytvoří, když prodejce opcí v současné době nevlastní žádný nebo dostatečný podkladový cenný papír, aby splnil svůj potenciální závazek.

Nahá pozice je pozice cenných papírů, dlouhá nebo krátká, která není zajištěna tržním rizikem.

Naked put je strategie opcí, ve které investor píše (prodává) put opce, aniž by držel krátkou pozici v podkladovém cenném papíru.

Nahý spisovatel je prodejcem hovorových a prodejních opcí, který neudržuje kompenzaci dlouhé nebo krátké pozice v podkladovém cenném papíru.

Výraz \

Čistá opční prémie je celková částka, kterou investor nebo obchodník zaplatí za prodej jedné opce a za nákup druhé.

Nekapitálovou opcí je derivátová smlouva s podkladovým aktivem nástrojů jiných než akcie, obvykle index nebo komodita.

Omega je možnost \

Otevřená rotace je systém otevírání obchodů na trhu s opcemi a zhruba odpovídá pořadí při otevření.

Opční marže je hotovost nebo cenné papíry, které musí investor před zapisováním nebo prodejem opcí vložit na svůj účet jako kolaterál.

Opční akcie jsou akcie, u kterých má nezbytná likvidita taková, že tvůrce trhu, stejně jako banka, uvádí seznam těchto akcií pro obchodování.

Řetězec opcí, také známý jako matice opcí, je seznam všech dostupných opčních kontraktů, jak putů, tak hovorů, pro dané zabezpečení.

Cyklus opcí se vztahuje na data vypršení platnosti, která platí pro různé třídy opcí.

Opční důchodový fond je druh podílového fondu, jehož cílem je generovat běžný příjem pro své investory vyděláváním prémií z prodeje opčních smluv.

Teorie oceňování opcí používá proměnné (cena akcií, realizační cena, volatilita, úroková sazba, doba do vypršení platnosti) k teoretickému ocenění opce.

Opční smlouva umožňuje držiteli nakoupit nebo prodat podkladové cenné papíry za realizační cenu nebo za danou cenu. Dva pozoruhodné typy voleb jsou put put a call options.

Rada průmyslu opcí slouží jako průmyslový zdroj pro vzdělávání akciových opcí a je sponzorována různými společnostmi.

Opční smlouva je právně závazná smlouva mezi dvěma subjekty, která stanoví povinnosti každé protistrany vůči druhému.

Třída opcí jsou všechny opce na volání nebo všechny opce na prodej pro konkrétní podkladové aktivum na kotované burze. Je součástí většího řetězce možností.

Zpětné datování opcí je udělení opce datované před skutečným datem, kdy společnost vydala opci.

Úředník knihy objednávek je účastník obchodního patra odpovědný za vedení seznamu veřejných zakázek v rámci určité třídy opcí.

Možnost outperformance je exotická s hodnotou výplaty, která je založena na relativní výkonnosti jednoho aktiva ve srovnání s jiným.

Přímá opce je opce, která se kupuje nebo prodává samostatně, a není součástí obchodu s vícečetnými opcemi.

Riziko připnutí je nejistota, s níž se autor opční smlouvy potýká, když se cena podkladového aktiva uzavře na konci nebo velmi blízko realizační ceny v okamžiku vypršení platnosti.

Příjem z pojistného se vztahuje na peníze, které obchodník s opcemi obdrží za uzavření smlouvy nebo z příjmů poskytovatele pojištění

Převoditelný prémiový převod je dluhový cenný papír, který umožňuje držiteli dluhopisů splatit dluhopis za prémii před datem splatnosti.

Ochranný vklad je strategie řízení rizik využívající opční smlouvy, které investoři používají k ochraně před ztrátou vlastnictví akcií nebo aktiv.

Kalendář putů je strategie opcí využívaná prodejem krátkodobé smlouvy o putování a koupě druhého puta s delší dobou platnosti. Například investor může koupit prodejní opci s 90 dny do vypršení a současně prodat prodejní opci s 45 nebo méně dny.

Parita s put-call je princip, který definuje vztah mezi cenou evropských opcí s putem a evropskými volbami s volbou stejné třídy, tj. Se stejným podkladovým aktivem, realizační cenou a datem expirace.

Poměr put-call je poměr objemu obchodování s put opcemi k call opcím. Používá se jako indikátor sentimentu investorů na trzích.

Prodejci je okamžik, kdy je uplatněna opce s právem prodeje a autor prodeje je zodpovědný za prodej podkladových akcií za realizační cenu.

Putovací rozkaz je druh cenného papíru, který dává držiteli právo prodat podkladové aktivum za stanovenou cenu k určitému datu nebo před ním.

Čtyřnásobné čarodějnictví se vztahuje k datu, které znamená současné ukončení futures na akciový index, opce na akciový index, akciové opce a jednotlivé akciové futures.

Opce na úpravu množství je derivát, kde je podkladové aktivum denominováno v jedné měně a opce je vypořádána v jiné měně.

Zápis poměrového volání je strategie opcí, kde jeden vlastní akcie v podkladových akciích a zapisuje více opcí na volání než množství podkladových akcií.

Poměrové rozpětí je strategie neutrálních opcí, ve které investor současně drží nestejný počet dlouhých a krátkých pozic v určitém poměru.

Reverzní kalendářní spread je typem jednotkového obchodu, který zahrnuje nákup krátkodobé opce a prodej dlouhodobé opce na stejném podkladovém cenném papíru se stejnou realizační cenou.